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上海黃金TD每日結(jié)算是如何確定的(上海黃金TD結(jié)算規(guī)則簡析)?

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一、申報交收時間 在每個交易日的15:00-15:30期間,會員或客戶可以申報當(dāng)日交收的合約數(shù)量和交收時間。系統(tǒng)會實時公布交易雙方的認交和認收數(shù)量。

二、公布交收數(shù)量和延期補償費 在15:30-15:31的一分鐘內(nèi),系統(tǒng)會統(tǒng)計并公布交收雙方的數(shù)量以及延期補償費的支付方向。當(dāng)申報數(shù)量相等時,不會產(chǎn)生延期補償費。當(dāng)申報數(shù)量不相等時,申報數(shù)量較少的一方需向申報數(shù)量較多的一方支付萬分之二的延期補償費。

三、中立倉申報 在15:31-15:40期間,沒有被交易占用的資金或?qū)嵨锏臅T與客戶可以參與中立倉申報。申報的中立倉按照交割方向,會凍結(jié)7%的資金。同時,申報的中立倉實行部分凍結(jié)制度。

四、完成交收 如果中立倉申報的交收數(shù)量小于或等于持有持倉合約或延期合約申報交方和收方數(shù)量的差,那么全部的中立倉都會進入最后的交收階段。申報交收合約會按照時間優(yōu)先的原則進行交收配對,完成實際交收。如果中立倉申報的交收數(shù)量大于持有持倉合約或延期合約申報交方和收方數(shù)量的差,那么中立倉會按照時間優(yōu)先的原則進行排隊,確定進入最后交收階段的中立倉。

五、反向中立倉 一旦申報的中立倉進入交割階段,系統(tǒng)會自動生成反向中立倉。反向中立倉的成交價會按照當(dāng)日結(jié)算價進行計算。反向中立倉生成免收手續(xù)費,可以選擇交割或平倉進行了結(jié)。選擇平倉的話,需要支付萬分之六的手續(xù)費。

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